我国股票市场系统稳定性评估指标体系研究 下载 网盘 kindle mobi 115盘 pdf pdb rtf

本书从宏观、中观和微观三个层次寻找影响我国股票市场系统稳定性的经济因素，利用定性和定量分析的方法，结合系统论和生态学的研究成果，应用网络分析方法构建我国股票市场系统稳定性的评估指标体系，具体包含以下内容：*，从系统论和生态学视角进行股票市场系统稳定性的理论界定；第二，从宏观、中观和微观三个层面分析股票市场系统稳定性的影响因素；第三，应用网络分析法识别与评价我国股票市场在近10年的系统稳定性的状态；第四，构建股票市场系统稳定性的预警指标体系，为监测股市稳定性提供一定的思路。

目 录

第1 章　导论… …………………………………………………………… 001

1.1　研究背景及意义… ………………………………………………… 001

1.2　相关概念… ………………………………………………………… 006

1.2.1　金融稳定的概念… …………………………………………… 006

1.2.2　股票市场系统稳定性的概念… ……………………………… 008

1.3　研究思路及技术路线… …………………………………………… 013

1.3.1　研究思路… …………………………………………………… 013

1.3.2　技术路线… …………………………………………………… 014

1.4　研究内容与章节安排… …………………………………………… 015

1.5　研究方法… ………………………………………………………… 016

第2 章　相关理论基础及文献综述… …………………………………… 017

2.1　有关金融稳定的研究… …………………………………………… 017

2.1.1　关于金融稳定理论的回顾… ………………………………… 017

2.1.2　影响金融稳定的风险来源… ………………………………… 022

2.1.3　关于金融稳定度量方法的研究… …………………………… 025

2.2　有关股票市场系统稳定性的研究… ……………………………… 030

2.2.1　资本市场理论中关于稳定性观点的回顾… ………………… 030

2.2.2　关于股票市场稳定机制的理论研究… ……………………… 039

2.2.3　关于股票市场系统性风险的研究… ………………………… 043

2.3　对现有研究的评价… ……………………………………………… 046

2.4　本书拟展开与深化相关研究的工作… …………………………… 047

第3 章　股票市场系统稳定性的影响因素研究… ……………………… 048

3.1　影响股票市场系统稳定性的宏观环境因素… …………………… 051

3.1.1　宏观经济环境… ……………………………………………… 051

3.1.2　政治因素… …………………………………………………… 057

3.1.3　法律因素… …………………………………………………… 059

3.1.4　其他因素… …………………………………………………… 060

3.2　影响股票市场系统稳定性的市场结构因素… …………………… 061

3.2.1　金融结构变迁的影响… ……………………………………… 062

3.2.2　金融监管制度改变的影响… ………………………………… 070

3.2.3　股票市场自身的影响… ……………………………………… 071

3.3　影响股票市场系统稳定性的投资者行为… ……………………… 075

3.3.1　投资者结构… ………………………………………………… 076

3.3.2　投资者情绪… ………………………………………………… 077

3.4　本章小结… ………………………………………………………… 077

第4 章　基于网络结构特征的股票市场系统稳定性识别与评价… …… 079

4.1　基于平均相关系数的系统性风险测度研究… …………………… 079

4.1.1　平均相关系数… ……………………………………………… 079

4.1.2　股票市场的复杂网络分析… ………………………………… 083

4.1.3　实证分析… …………………………………………………… 085

4.2　股票市场系统稳定性的识别指标—m 指标… ………………… 088

4.2.1　May-Wigner 稳定性定理……………………………………… 089

4.2.2　实证分析… …………………………………………………… 090

4.3　本章小结… ………………………………………………………… 095

第5 章　股票市场系统稳定性预警与监测指标体系研究… …………… 096

5.1　股票市场系统稳定性预警与监测待选指标阵列… ……………… 097

5.1.1　选取指标的基本原则… ……………………………………… 097

5.1.2　待选指标的选取… …………………………………………… 098

5.1.3　预警指标的有效性分析… …………………………………… 112

5.2　综合预警指数的合成… …………………………………………… 117

5.2.1　基本步骤… …………………………………………………… 117

5.2.2　实证分析… …………………………………………………… 119

5.2.3　我国股票市场系统稳定性分析… …………………………… 122

5.3　本章小结… ………………………………………………………… 124

第6 章　2015 年6 月始的“股灾”之演化、成因及政策建议… ……… 125

6.1　本轮“股灾”的演化历程… ……………………………………… 125

6.1.1　2014 年下半年至2015 年6 月：暴涨阶段…………………… 126

6.1.2　2015 年6 月至2015 年8 月：急跌阶段……………………… 126

6.2　本轮“股灾”的宏观视角… ……………………………………… 127

6.2.1　国内经济发展并非“股灾”爆发的基本面因素… ………… 127

6.2.2　市场流动性的剧烈波动是“股灾”爆发的直接原因… …… 127

6.2.3　金融环境建设是股灾爆发的外生因素… …………………… 128

6.2.4　股票市场的自身缺陷是本轮“股灾”的内在原因… ……… 130

6.3　本轮“股灾”的微观视角… ……………………………………… 132

6.4　政策建议… ………………………………………………………… 132

6.4.1　准确定位政府职能，实施适度监管… ……………………… 132

6.4.2　积极推进市场化之路… ……………………………………… 133

6.4.3　加强投资者教育，规范投资者的行为… …………………… 134

6.4.4　构建有效的股票市场系统稳定性的评估和监测体系… …… 134

6.5　本章小结… ………………………………………………………… 135

第7 章　结论及研究展望… ……………………………………………… 136

7.1　研究结论… ………………………………………………………… 136

7.2　主要创新点… ……………………………………………………… 137

7.3　研究不足与展望… ………………………………………………… 138

7.3.1　研究不足… …………………………………………………… 138

7.3.2　研究展望… …………………………………………………… 138

参考文献…………………………………………………………………… 140

肖敬红，嘉兴学院数理与信息工程学院教师，同济大学管理学博士。曾作为主要研究人员参与多项课题研究，发表学术论文3篇。

闻岳春，管理学博士，同济大学经济与管理学院教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金项目3项，国家社科基金重大项目（子课题）1项，其他、省部级课题20余项，出版专著10余部，在《管理世界》《金融研究》等期刊发表论文100余篇。

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