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燕子书海 -园艺 -约翰 赫尔CFA和FRM备考参考书（风险管理与金融机构 期权、期货及其他衍生产品套装2册）

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约翰 赫尔CFA和FRM备考参考书（风险管理与金融机构 期权、期货及其他衍生产品套装2册）书籍详细信息

  • ISBN：29547800
  • 作者：暂无作者
  • 出版社：暂无出版社
  • 出版时间：2023-03
  • 页数：暂无页数
  • 价格：238.40
  • 纸张：胶版纸
  • 装帧：平装-胶订
  • 开本：16开
  • 语言：未知
  • 丛书：暂无丛书
  • TAG：暂无
  • 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
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内容简介：

《期权、期货及其他衍生产品（原书第11版）》

本书从第 1 版到第 11 版，横跨超过 30 年，在此期间，伴随本书成长的读者早已成为业界翘楚，但案头这本“华尔街人手一册的衍生产品投资宝典”，却是他们一直醉心追逐的经典！

新版增加的主要内容有：

即将取代LIBOR的隔夜参考利率

银行如何通过衡量市场信用利差水平来提高新参考利率

分数布朗运动怎样越来越多地应用于波动性建模

新近发现的粗糙波动率模型

机器学习用于衍生品定价和套期保值

监管环境的改变，包括巴塞尔协议IV

本书可作为经济学、金融数学和金融工程等相关专业学生的教学用书，也可作为相关研究生提高其定量技能的参考书，同时还适合作为衍生产品市场从业人员的参考书。

《风险管理与金融机构》（原书第5版）

本书是经典的风险管理教科书，被国内外众多知名大学采用。全书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险，首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入讨论市场风险、信用风险和操作风险等基础风险类型。另外，本书花了大量篇幅讨论《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。

书籍目录：

《期权、期货及其他衍生产品》（原书第11版）

第1章 导论

第2章 期货市场与中央交易对手

第3章 利用期货的对冲策略

第4章 利率

第5章 确定远期和期货价格

第6章 利率期货

第7章 互换

第8章 证券化与2007～2008年金融危机

第9章 价值调节量

第10章 期权市场机制

第11章 股票期权的性质

第12章 期权交易策略

第13章 二叉树

第14章 维纳过程和伊藤引理

第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型

第16章 雇员股票期权

第17章 股指期权与货币期权

第18章 期货期权与布莱克模型

第19章 希腊值

第20章 波动率微笑

第21章 基本数值方法

第22章 在险价值与预期亏损

第23章 估计波动率和相关系数

第24章 信用风险

第25章 信用衍生产品

第26章 奇异期权

第27章 再谈模型和数值算法

第28章 鞅与测度

第29章 利率衍生产品：标准市场模型

第30章 凸性、时间与Quanto调整

第31章 短期利率均衡模型

第32章 短期利率无套利模型

第33章 远期利率模型

第34章 再谈互换

第35章 能源与商品衍生产品

第36章 实物期权

第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴

《风险管理与金融机构》（原书第5版）

第1章　引言

部分　金融机构及其业务

第2章　银行

第3章　保险公司和养老基金

第4章　共同基金和对冲基金

第5章　金融市场上的交易

第6章　2007年信用危机

第7章　定价和情景分析：风险中性世界和真实世界

第二部分　市场风险

第8章　交易员如何管理风险敞口

第9章　利率风险

第10章　波动率

第11章　相关性与Copula函数

第12章　在险价值和预期亏空

第13章　历史模拟法和极值理论

第14章　市场风险:模型构建法

第三部分　监管规则

第15章　《巴塞尔协议Ⅰ》《巴塞尔协议Ⅱ》及《偿付能力法案Ⅱ》

第16章　《巴塞尔协议Ⅱ.5》《巴塞尔协议Ⅲ》及其他后危机修订

第17章　OTC衍生产品市场的监管

第18章　交易账户基本审查

第四部分　信用风险

第19章　估测违约概率

第20章　CVA和DVA

第21章　信用在险价值

第五部分　其他内容

第22章　情景分析和压力测试

第23章　操作风险

第24章　流动性风险

第25章　模型风险

第26章　经济资本金与RAROC

第27章　企业风险管理

第28章　金融创新

第29章　避免风险管理失误

第六部分　附录

作者介绍：

约翰·赫尔John C. Hull

加拿大多伦多大学罗特曼管理学院教授，曾执教约克大学、英国伦敦商学院等。自1988年任教多伦多大学以来，多次荣获全校卓越教学奖，并于2016年被授予大学教授称号（仅授予多伦多大学2%的教师的荣誉称号）。他的研究和教学内容包括风险管理、监管、机器学习以及衍生产品。他是罗特曼管理学院金融硕士项目和金融风险管理硕士项目的联合主任。

他在国际衍生品及风险管理领域享有盛誉，被誉为“对衍生品行业做出贡献的学者”。2021年被全球风险管理专业人士协会(GARP)聘为金融风险管理师(FRM)顾问委员会高级顾问，并于2019年、2013年、2011年多次荣获哈里·M.马科维茨论文奖、特别奖和“Graham & Dodd Scroll”奖，2013年荣获第20届阿姆斯特丹RiskMinds杰出贡献奖。他曾在20世纪90年代末至21世纪初被固定收益分析师协会（FIASI）选入固定收益名人堂，被国际金融工程协会（IAFE）授予“年度金融工程大师”称号，也被多伦多银行业评选为加拿大年度风险经理，还担任过穆迪学术咨询和研究委员会主席。

《期权、期货及其他衍生产品》《风险管理与金融机构》《商业机器学习》是其代表作，已经被翻译成多种文字，在全世界广泛流行，本书被奉为“衍生产品投资宝典”。

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书籍真实打分

  • 故事情节：4分

  • 人物塑造：6分

  • 主题深度：3分

  • 文字风格：4分

  • 语言运用：5分

  • 文笔流畅：7分

  • 思想传递：5分

  • 知识深度：7分

  • 知识广度：9分

  • 实用性：8分

  • 章节划分：3分

  • 结构布局：5分

  • 新颖与独特：6分

  • 情感共鸣：5分

  • 引人入胜：4分

  • 现实相关：4分

  • 沉浸感：9分

  • 事实准确性：8分

  • 文化贡献：8分

网站评分

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ISBN：29547800
出版社：暂无出版社
出版日期：2023-03
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