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燕子书海 -农艺学 -不变弹性方差模型下的保险组合选择 科学出版社

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不变弹性方差模型下的保险组合选择 科学出版社书籍详细信息

  • ISBN：9787030715951
  • 作者：暂无作者
  • 出版社：暂无出版社
  • 出版时间：2022-09
  • 页数：153
  • 价格：88.00
  • 纸张：胶版纸
  • 装帧：平装-胶订
  • 开本：16开
  • 语言：未知
  • 丛书：暂无丛书
  • TAG：暂无
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寄语：

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内容简介：

本书主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。

本书适合动态投资组合选择方向的相关研究人员、保险或年金组合管理人员阅读，也可供大学相关专业的师生参考。

书籍目录：

第1章投资组合选择问题综述

1.1投资组合选择问题概述

1.2不同投资目标下的组合选择问题

1.3不同市场环境下的组合选择问题

1.4本章小结

第2章完备市场下基于HARA效用和CEV模型的保险很优投资策略

2.1引言

2.2模型建立

2.3问题求解

2.4结果分析

2.5本章小结

第3章非完备市场下基于CARA效用和CEV模型的保险很优投资策略

3.1引言

3.2模型建立

3.3问题求解

3.4结果分析

3.5本章小结

第4章非完备市场下基于均值-方差准则和CEV模型的保险均衡投资策略

4.1引言

4.2模型建立

4.3问题求解

4.4结果分析

4.5本章小结

第5章非完备市场下基于均值-方差准则的均衡资产负债管理策略

5.1引言

5.2模型建立

5.3问题求解

5.4本章小结

第6章CEV模型下基于CARA效用和动态VaR约束的DC型年金很优投资策略

6.1引言

6.2模型建立

6.3问题求解

6.4数值算例

6.5本章小结

参考文献

附录ACEV过程的基本数学性质

附录B随机微分方程和Feynman-Kac公式

附录C预先承诺策略和时间一致策略

C.1基本经济假设

C.2预先承诺投资策略

C.3时间一致（均衡）投资策略

附录D主要定理证明

D.1定理3.5证明

D.2定理4.5证明

D.3定理5.3证明

附录E第6章数值算法核心实现代码

作者介绍：

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出版社信息：

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书籍摘录：

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其它内容：

书籍介绍

《不变弹性方差模型下的保险组合选择》主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。

书籍真实打分

  • 故事情节：5分

  • 人物塑造：8分

  • 主题深度：8分

  • 文字风格：8分

  • 语言运用：7分

  • 文笔流畅：6分

  • 思想传递：7分

  • 知识深度：6分

  • 知识广度：6分

  • 实用性：5分

  • 章节划分：9分

  • 结构布局：4分

  • 新颖与独特：9分

  • 情感共鸣：3分

  • 引人入胜：9分

  • 现实相关：7分

  • 沉浸感：7分

  • 事实准确性：9分

  • 文化贡献：5分

网站评分

  • 书籍多样性：6分

  • 书籍信息完全性：6分

  • 网站更新速度：5分

  • 使用便利性：7分

  • 书籍清晰度：8分

  • 书籍格式兼容性：9分

  • 是否包含广告：4分

  • 加载速度：9分

  • 安全性：4分

  • 稳定性：9分

  • 搜索功能：6分

  • 下载便捷性：4分

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ISBN：9787030715951
出版社：暂无出版社
出版日期：2022-09
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